Lone Scherfig ha iniziato la sua carriera nella sua nativa Danimarca, come regista di pluripremiati spot pubblicitari e fiction televisive. Il suo primo film come regista, The Birthday Trip, è stato presentato al Festival di Berlino nel 1991 e ha vinto numerosi premi nei festival di tutto il mondo. Il suo secondo lungometraggio, On Our Own, ha vinto il Gran Premio al Film Festival di Montreal.
Lone Scherfig ha in seguito scritto e diretto il quinto film “Dogma” ufficiale della Danimarca, Italiano per principianti. È stato questo che l’ha portata all’attenzione dell’industria cinematografica mondiale, dei critici e degli spettatori. Alla Berlinale del 2001 il film ha vinto l’Orso d’argento Premio della Giuria per il Miglior Regista, il premio internazionale della critica FIPRESCI e il Premio Ecumenico. Sia la sceneggiatura sia il film hanno vinto numerosi altri premi in tutto il mondo.
Il suo primo film in lingua inglese è Wilbur Wants to Kill Himself, che ha scritto insieme ad Anders Thomas Jensen. Il film ha vinto come Miglior Sceneggiatura all’US Comedy Arts Festival di Aspen, Miglior Film al Festival di Skip City in Giappone, e ha avuto quattro nomination ai British Independent Film Award, tra cui Miglior Sceneggiatura. Tornando a lavorare con Anders Thomas, Lone ha ideato e scritto i personaggi di Red Road dello scrittore/regista Andrea Arnold. Arnold ha ricevuto il Premio della Giuria per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2006.
Altri lavori di Lone Scherfig includono Posh, la sceneggiatura e la regia del film Just Like Home e di qualche serie tv, tra cui Quiet Waters, ideata da Lars von Trier. Nel 2010 ha diretto An Education. Il film ha vinto il Premio del Pubblico al Sundance, seguito da tre candidature all’Oscar per il Miglior Film, Miglior Sceneggiatura non originale (Nick Hornby) e Miglior Attrice (Carey Mulligan).
Lone Scherfig ha diretto anche One Day, basato sul bestseller di Davis Nicholls e prodotto da Nina Jacobson, Channel 4 e Focus Features, con Anne Hathaway e Jim Sturgess come protagonisti.